Как ввести шум измерения в статистику модели ненаблюдаемых компонентов?

Question

В настоящее время я пытаюсь написать dlm с помощью statsmodel и pymc3, но я не уверен, как модель ненаблюдаемых компонентов statsmodel принимает шум измерения в качестве входных данных?Я могу дать это эндогам и экзогам, но как насчет дисперсии измерения?

Answer 1

Это зависит от того, что вы подразумеваете под шумом измерения, но, возможно, вы подразумеваете термин эпсилон из документации .

Если это так, дисперсия этого термина является параметром модели,Вы можете передать вектор параметров для обновления матриц системы пространства состояний с помощью метода update или выполнить фильтрацию / сглаживание с помощью метода smooth.