вы не можете использовать Windows Auth (как показано в сообщении об ошибке) для доступа к Azure SQL, вам нужно использовать SQL Server Auth и \ или Azure AD auth.
Я также пробовал аутентификацию SQL, но он не принимает имя пользователяи пароль, который я создал на сервере SQL в аутентификации сервера SQL.- это только означает, что вы где-то сделали опечатку.