Обработайте это в событии формы QueryUnload. Есть параметр UnloadMode и параметр отмены:
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
If UnloadMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
End Sub
Дополнительные сведения о событии QueryUnload см. В справочнике по языку MSDN VB6 или в статье в этой статье .