Добавление фильтров в вычисляемые поля SQL - PullRequest
Новая
       11

Добавление фильтров в вычисляемые поля SQL

0 голосов
/ 03 марта 2019

У меня есть таблица с этими полями: 

RefDate
Symbol
Timestamp
Sequence
Quantity
Price
SaleCondition
Pid
SubMkt

В ней есть список сделок с акциями с датой (RefDate), символом (AAPL, MSFT, DAVE, AMZN), количеством, ценой и т. Д.

SaleCondition содержит список кодов, которые мне нужно использовать для поиска различных вещей, например, "O" означает «открытие сделки», "6" означает «закрытие сделки» и т. Д.

Мне нужно рассчитать цену открытия, цену закрытия, цену min / max / avg, VWAP (средневзвешенную цену по объему), количество сделок, количество торгуемых акций и волатильность (рассчитывается как максимальная цена).-Min Price / Last price).

Мне пришлось исключить много кодов в SaleCondition, чтобы получить min / max / avg / VWAP, что я и сделал правильно.

Но я не делаюзнать, как включить цену запроса и цену закрытия в запрос.Мне в основном нужно дать расчетные условия поля (Select PRICE where SaleCondition="O" and PID="Q").Очевидно, я не могу этого сделать, потому что мне нужно предложение WHERE, чтобы исключить многие другие коды.

Вот что я придумал.Первая выдает правильные значения min / max / medium / vwap, но цены открытия / закрытия являются местозаполнителями, а Акции / Сделки неверны.Вторые два запроса - это правильные цены открытия и закрытия.

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as OpeningPrice, 
        Price as ClosingPrice, 
        Min(Price) as MinPrice, 
        Max(Price) as MaxPrice, 
        AVG(Price) as AvgPrice,
        Sum(Quantity*Price)/Sum(Quantity) as VWAP, 
        Count(Quantity) as Trades, 
        Sum(Quantity) as Shares, 
        (Max(Price)-Min(Price))/(Price) as PctRange 
    from trds 
    where 
        SaleCondition not like '%C%' and 
        SaleCondition not like '%G%' and 
        SaleCondition not like '%I%' and SaleCondition not like '%H%' and 
        SaleCondition not like '%M%' and SaleCondition not like '%N%' and 
        SaleCondition not like '%P%' and SaleCondition not like '%Q%' and 
        SaleCondition not like '%R%' and SaleCondition not like '%T%' and 
        SaleCondition not like '%U%' and SaleCondition not like '%V%' and 
        SaleCondition not like '%W%' and SaleCondition not like '%Z%' and 
        SaleCondition not like '%4%' and SaleCondition not like '%7%' and
        SaleCondition not like '%9%' 
    group by Symbol order by PctRange DESC")

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as OpeningPrice 
    from trds 
    where SaleCondition like '%O%' and Pid='Q'")

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as ClosingPrice 
    from trds 
    where SaleCondition like '%6%' and Pid='Q'")

1 Ответ

0 голосов
/ 04 марта 2019

Я думаю, что вы ищете условную агрегацию.Вместо исключения записей в предложении WHERE вы можете реализовать логику в агрегатных функциях.Поскольку вы не исключаете записи, у вас есть доступ ко всем данным, необходимым для выполнения всех вычислений.

Вот пример цены открытия и закрытия, основанной на ваших исходных запросах.Вы можете добавить столько столбцов, сколько необходимо с другими вычислениями. 

SELECT 
    RefDate, 
    Symbol, 
    MAX(CASE WHEN SaleCondition LIKE '%O%' AND Pid='Q' THEN Price END) as OpeningPrice,
    MAX(CASE WHEN SaleCondition LIKE '%6%' AND Pid='Q' THEN Price END) as ClosingPrice
FROM trds
GROUP BY 
    RefDate, 
    Symbol
...