ежемесячный расчет ковариации в данных панели -r - PullRequest
Новая
       6

ежемесячный расчет ковариации в данных панели -r

0 голосов
/ 01 января 2019

У меня есть панель данных, подобная этой: 

date        firms   return   mkreturn
5/1/1988        A       5       4
6/1/1988        A       6       6
7/1/1988        A       4       12
8/1/1988        A       5       3
9/1/1988        A       6       12
11/1/1988       A       6       14
12/1/1988       A       12      5
13/01/1988      A       3       6
14/01/1988      A       2       4
15/01/1988      A       5       5
16/01/1988      A       2       6
18/01/1988      A       7       6
19/01/1988      A       3       2
20/01/1988      A       5       7
21/01/1988      A       7       2
22/01/1988      A       5       5
23/01/1988      A       9       7
25/01/1988      A       1       5
26/01/1988      A       5       6
27/01/1988      A       2       6
28/01/1988      A       7       12
29/01/1988      A       2       3
5/1/1988        B       5       2
6/1/1988        B       7       5
7/1/1988        B       5       5
8/1/1988        B       9       7
9/1/1988        B       1       5
11/1/1988       B       5       6
12/1/1988       B       2       12
13/01/1988      B       7       6
14/01/1988      B       2       11
15/01/1988      B       5       2
16/01/1988      B       6       14
18/01/1988      B       8       12
19/01/1988      B       5       15
20/01/1988      B       4       8
21/01/1988      B       3       9
22/01/1988      B       18      10
23/01/1988      B       5       3
25/01/1988      B       2       5
26/01/1988      B       7       6
27/01/1988      B       3       8
28/01/1988      B       9       5
29/01/1988      B       2       3

Я хочу выяснить ежемесячную ковариацию прибыли каждой фирмы с рыночной доходностью.Следовательно, ожидаемый результат равен 

date        Firms       cov(return, mkreturn)
Jan-88       A             ....
Jan-88       B             ....

. Я использую следующую формулу для определения месячной дисперсии 

df_var<-aggregate( return ~ Month+Year+firms, df , var )

Как я могу изменить эту формулу, чтобы узнать ковариацию?Пожалуйста, помогите мне в этом отношении.

Ответы [ 2 ]

0 голосов
/ 01 января 2019

A base способ: используйте by для разделения данных и перехода к функции. 

group1 <- strftime(as.Date(df$date, "%d/%m/%Y"), "%Y-%m")
group2 <- df$firms

Возвращение матрицы ковариации 

by(df[-(1:2)], list(group1, group2), cov)

# : 1988-01
# : A
#            return  mkreturn
# return   6.712121  1.727273
# mkreturn 1.727273 11.160173
# ------------------------------------------------------------ 
# : 1988-01
# : B
#            return mkreturn
# return   13.30736  1.65368
# mkreturn  1.65368 14.18398

Возвращение Ковариации 

by(df[-(1:2)], list(group1, group2), function(x){
  cov(x[[1]], x[[2]])
})

# : 1988-01
# : A
# [1] 1.727273
# ------------------------------------------------------------ 
# : 1988-01
# : B
# [1] 1.65368
0 голосов
/ 01 января 2019

Мы конвертируем «дату» в класс Date, format в формат «месяц-год» на шаге group_by вместе с «фирмами» и применяем cov 

library(dplyr)
library(lubridate)
df %>%
   group_by(date = format(dmy(date), '%b-%y'), firms) %>%
   summarise(cov = cov(return, mkreturn))

Или аналогичный вариант с data.table

library(data.table)
setDT(df)[, .(cov = cov(return, mkreturn)), 
     .(date = format(as.Date(date, '%d/%m/%Y'), '%b-%y'), firms)]
#     date firms      cov
#1: Jan-88     A 1.727273
#2: Jan-88     B 1.653680

Или с base R с использованием split

lst1 <- split(df, list(df$firms, format(as.Date(df$date, '%d/%m/%Y'), 
                '%b-%y')), drop = TRUE)
sapply(lst1, function(x) cov(x$return, x$mkreturn))
...