Мне удалось решить вопрос самым странным образом.
Исходя из того, что было предложено здесь для Ubuntu: https://github.com/Microsoft/msphpsql/issues/161#issuecomment-254046975
Я установил языковой стандарт в PHP следующим образом:
setlocale (LC_ALL, 'en_US.UTF-8');
И это волшебным образом сработало.Я, вероятно, просто пойду и установлю по умолчанию в PHP.ini эту локаль, и все должно быть в порядке.