Скользящее окно на данных временных рядов DolphinDB - PullRequest
Новая
       30

Скользящее окно на данных временных рядов DolphinDB

0 голосов
/ 19 сентября 2019

В пандах скользящее окно может быть рассчитано по столбцу типа даты и времени со смещенным окном.

В официальной документации приведен пример: 

>>> df = pd.DataFrame({'B': [0, 1, 2, np.nan, 4]},
...                   index = [pd.Timestamp('20130101 09:00:00'),
...                            pd.Timestamp('20130101 09:00:02'),
...                            pd.Timestamp('20130101 09:00:03'),
...                            pd.Timestamp('20130101 09:00:05'),
...                            pd.Timestamp('20130101 09:00:06')])

>>> df.rolling('2s').sum()
                       B
2013-01-01 09:00:00  0.0
2013-01-01 09:00:02  1.0
2013-01-01 09:00:03  3.0
2013-01-01 09:00:05  NaN
2013-01-01 09:00:06  4.0

В DolphinDB,движущиеся функции, такие как mavg, msum и т. д., могут быть рассчитаны только на основе числа строк столбцов, а не периодов времени.Поэтому, когда я запускаю следующий код: 

t = table(09:00:00 09:00:02 09:00:03 09:00:05 09:00:06 as time, 0 1 2 NULL 4 as B)
select msum(B, 2) from t

, я получаю: 

msum_B
------
NULL      
1     
3     
2     
4

И результат остается неизменным, независимо от того, какой столбец времени.

Iхотел бы знать, можно ли рассчитать скользящие окна на основе временного столбца в DolphinDB.

...