Я пытаюсь сделать загрузочную корреляцию в R.
После того, что я увидел в этих двух постах: Как я могу получить доверительные интервалы для односторонней, загруженной корреляции Пирсона в R? и Bootstrapped p-значение для коэффициента корреляции на R Я попробовал следующее:
x = data$myData1
y = data$myData2
dat <- data.frame(x, y)
set.seed(1)
bootCorTest3 <- function(data, i){
d <- data[i, ]
results <- cor.test(d$x, d$y)
c(est = results$estimate, stat = results$statistic, param = results$parameter, p.value = results$p.value, CI = results$conf.int)
}
b3 <- boot(dat, bootCorTest3, R = 2000)
b3
OUTPUT:
Bootstrap Statistics :
original bias std. error
t1* 0.29836749 -0.012284427 0.1492960
t2* 2.16580050 -0.013933040 1.2160051
t3* 48.00000000 0.000000000 0.0000000
t4* 0.03532486 0.107464681 0.2207419
t5* 0.02183300 -0.006166465 0.1612371
t6* 0.53249181 -0.014324511 0.1206106
# Original (non-bootstrap) statistics with label
b3$t0
est.cor stat.t param.df p.value CI1 CI2
0.29836749 2.16580050 48.00000000 0.03532486 0.02183300 0.53249181
colMeans(b2$t)
2.1395137 0.1298312 0.2854631
boot.ci(b, type = c("norm", "basic", "perc", "bca"))
Intervals :
Level Normal Basic
95% (-0.5130, 0.3679 ) (-0.7692, 0.0706 )
Level Percentile BCa
95% ( 0.0000, 0.8399 ) ( 0.0000, 0.8581 )
Calculations and Intervals on Original Scale
Итак, я вижу, что могу получить статистику без начальной загрузки, которая довольномне ясно, запустив: b3 $ t0.Но я не понимаю, как мне получить начальные значения коэффициента p.value и r.Кроме того, вывод, если я наберу b3 (статистика начальной загрузки), мне не понятен.Кто-нибудь может помочь мне понять?
Спасибо за ваше время.