Я нашел решение сам (с небольшой помощью другого обсуждения здесь, на которое, к сожалению, я забыл ссылку)
Я думаю, код мог бы быть более полным, если вы более опытный питонпрограммист, чем я.Не стесняйтесь комментировать!
data_new = data.drop(["RegionName", "State"], axis=1) #drop two first columns, keep only dates
data_new.columns = pd.to_datetime(data_new.columns, format="%Y-%m").tolist() #convert to datetime format
#convert to quarterly data using mean, relabel as string
data_new = (data_new.groupby(pd.PeriodIndex(data_new.columns, freq="Q"), axis=1).mean().rename(columns=lambda c: str(c).lower()))
data = data.loc[:, ["State", "RegionName"]] #data now only contain first two columns
#merge data and data_new
data_final = pd.merge(data, data_new, left_index=True, right_index=True) #merge data
data_final.set_index(["State", "RegionName"], inplace=True) #set multiindex