Используйте date_range
с указанием времени начала и окончания:
m = 'Mar'
y = 2019
start = pd.to_datetime(f'{m}{y}', format='%b%Y')
end = pd.to_datetime(f'{m}{y + 1}', format='%b%Y') - pd.Timedelta('1d')
df = pd.DataFrame({'Date': pd.date_range(start, end)})
print (df)
Date
0 2019-03-01
1 2019-03-02
2 2019-03-03
3 2019-03-04
4 2019-03-05
.. ...
361 2020-02-25
362 2020-02-26
363 2020-02-27
364 2020-02-28
365 2020-02-29
[366 rows x 1 columns]
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Для фильтра выходных дней по Series.dt.dayofweek
:
df1 = df[df['Date'].dt.dayofweek > 4]
print (df1)
Date
1 2019-03-02
2 2019-03-03
8 2019-03-09
9 2019-03-10
15 2019-03-16
.. ...
351 2020-02-15
352 2020-02-16
358 2020-02-22
359 2020-02-23
365 2020-02-29
[105 rows x 1 columns]