Сначала вы создаете экземпляр Treemap:
TreeMap<String, TreeSet<String>> map = new TreeMap<>();
Затем вы создаете экземпляр Treeset, который хотите поместить на карту:
TreeSet set = new TreeSet<String>(comparator);
Затем вы добавляете значения, которые хотите добавить кнабор:
Collections.addAll(set, "value1","value2","value3");
Затем вы кладете набор на карту:
map.put("key", set);