Я хочу рассчитать скользящую экспоненциально-взвешенную дисперсию.У панд есть метод .rolling (window), который может вычислить движущуюся функцию (среднее / различное и т. Д.);и .ewm () дают экспоненциально взвешенный результат.По сути, я хочу объединить эти два, чтобы создать скользящую экспоненциально взвешенную скользящую дисперсию.
У меня есть фрейм данных, который включает 6 столбцов, каждый столбец должен рассчитывать скользящую экспоненциально взвешенную дисперсию за 500 дней.Период полураспада экспоненциального снижения веса установлен на 250 дней.мой код выглядит следующим образом:
#principalDf is a Data frame which include 6 columns.
window = 500
halflife = 250
ewma1 = lambda x: x.ewm(halflife=halflife).var()
principalDf.rolling(window).var(ewma1)
#TypeError: an integer is required.