Как я уже упоминал в моем комментарии выше, пакет xlwt (https://pypi.org/project/xlwt/) способен записывать только в формате xls.
Либо измените расширение своего файла и попробуйте его, либо измените свойкод для сохранения его в формате xls.
Я не вижу ваш код, но представьте, что он будет выглядеть примерно так:
wb.save('example.xlsx')
, когда должно быть
wb.save('example.xls')