В WP при создании галереи вы можете либо связать изображение со страницей вложения, либо медиа-файл.
Но если вы хотите, чтобы каждое отдельное изображение представляло собой пользовательскую ссылку, вам понадобитсядобавить новую функцию в WP. Для этого проще всего использовать плагин Галерея пользовательских ссылок .