Чтобы быть уверенным, используются символы передней косой черты, т.е.
<xsl:import href="..\..\..\Dependencies\XSL\xsl\htmlhelp\htmlhelp.xsl"/>
явно неверно, не нужно следовать этой дорожке.
Возможно, проблема в том, что «Базовый URI» (как определено в RFC 2396) не соответствует нашим ожиданиям. Хотя я полагаю, что в стандарте явно изложены правила, относящиеся к определению базового URI, существует некоторая неоднозначность с различными процессорами xslt.
Если вы используете XSLT 2.0, вы можете попробовать использовать fn: base-uri (), чтобы убедиться, что этот URI действительно тот, который вы ожидаете.