введите описание изображения здесь Мне нужно построить две новые переменные: ежемесячный журнал возвратов TSX и BTC. Подсказка: журнал возврата каждого месяца рассчитывается относительно значений за предыдущие месяцы, используя журнал цен, т.е. 1004 * Мои TSX и BTC поступают из фрейма данных, который содержит 3 строки и 60 столбцов.
Я пробовал следующее:
InputData['S&P/TSX Composite index (^GSPTSE)'] = InputData.pct_change()
InputData['log_ret'] = np.log(InputData.price) - np.log(InputData.price.shift(1))
, но это не сработало