Если у вас много файлов javascript, это может помочь объединить их и минимизировать их. Объединяя их в один файл, вы уменьшаете количество подключений и файлов, которые необходимо загрузить с вашего сайта. Минимизируя их, вы фактически уменьшаете размер файлов, удаляя пробелы, комментарии и так далее. Посмотрите на JSMin и YUI Compressor.
Edit:
Как указывают другие комментаторы, объединение файлов действительно имеет смысл, только если пользователи активно используют функции из всех файлов. Не имеет смысла объединять большой и редко используемый файл javascript со всеми вашими обычно используемыми функциями.