Я не думаю, что Keras изначально обеспечивает такую функциональность.
Вы должны создать свой собственный конвертер, используя что-то вроде glob
, чтобы просмотреть каждый файл, отправить его в функции предварительной обработки и, наконец, сохранить его в формате, легко используемом Keras, например, в виде массива.
Возможно, вы захотите взглянуть здесь на пример ввода нескольких файлов (хотя в данном случае это уже массивы, а не файлы csv) для использования при обучении модели.