Я использую API Alpha Vantage для получения данных о запасах в реальном времени. Проблема, с которой я сталкиваюсь с акциями индийского рынка (NSE), заключается в том, что я получаю только частичные данные в часы работы рынка.
Например:
Вот как выводится в рыночные часы. Промежуточные записи между 9:30 и 12:00 отсутствуют.
Время - STOCK - PRICE_CLOSE
9: 15: 00 - INFY - 1004,6
12: 18: 15 - INFY - 1007,3
Скорректированный вывод должен быть следующим (без пропущенных промежуточных записей):
Время - STOCK - PRICE_CLOSE
9: 15: 00 - INFY - 1004.6
10: 15: 00 - INFY - 1007,7
11: 15: 00 - INFY - 1009,2
12: 15: 00 - INFY - 1010,5
12: 18: 15 - INFY - 1007.3
Исправленное представление появляется, как только рыночные часы подходят к концу. Это вызывает большие трудности при проведении любого внутридневного анализа в реальном времени. Я хотел знать, сталкиваются ли другие с этой проблемой? Это происходит только для акций NSE? Любое решение здесь? Кто-нибудь связывался с Alpha Vantage по поводу этой проблемы?
(также делюсь фрагментом моего кода ниже)
function_name <- "TIME_SERIES_INTRADAY"
stock_ticker <- stk_list$Symbol[i]
period <- "60min"
my_api_key <- "***************"
my_data_type <- "csv"
output_size <- "full"
api_call <- paste0("https://www.alphavantage.co/query?function=",
function_name,
"&symbol=",
stock_ticker,
"&interval=",
period,
"&outputsize=",
output_size,
"&apikey=",
my_api_key,
"&datatype=",
my_data_type)
t <- read.csv(url(api_call))