Я использовал ugarchroll, чтобы протестировать свою модель garch на результатах S & P
Это мой код
library(rugarch)
library(quantmod)
getSymbols("SPY")
rets = ROC(SPY$SPY.Close, na.pad = FALSE)
tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)),
variance.model = list(model = "sGARCH"),
distribution.model = "std")
garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets, n.start=500,
refit.window="window", refit.every=200)
, однако у меня возникли проблемы с оценкой моей тестовой модели. Я попытался оценить мою модель, используя MAPE - это был код, который я использовал для получения MAPE OF моего бэк-теста
library(forecast)
preds<-as.data.frame(garchroll)
accuracy(preds$Mu, preds$Realized)
, однако, когда я попытался получить мою MAPE, я получил
Inf
Iтакже пытался использовать функцию отчета для оценки моей модели
report(garchroll)
, однако я не знаю, как интерпретировать результаты моей модели
VaR Backtest Report
===========================================
Model: sGARCH-std
Backtest Length: 2719
Data:
==========================================
alpha: 1%
Expected Exceed: 27.2
Actual VaR Exceed: 50
Actual %: 1.8%
Unconditional Coverage (Kupiec)
Null-Hypothesis: Correct Exceedances
LR.uc Statistic: 15.491
LR.uc Critical: 3.841
LR.uc p-value: 0
Reject Null: YES
Conditional Coverage (Christoffersen)
Null-Hypothesis: Correct Exceedances and
Independence of Failures
LR.cc Statistic: 16.486
LR.cc Critical: 5.991
LR.cc p-value: 0
Reject Null: YES
, пожалуйста, помогите мне интерпретировать результаты моеймодель garch Ваша помощь будет высоко оценена