У меня есть временной ряд еженедельных данных, объявленных в R.
Используя auto.arima(ts), я получаю ARIMA (2,1,2) (1,1,0) [52] в качестве оптимальной модели.
После того, как я хочу применить ЭТУ модель к меньшему набору для целей проверки, я использую функцию:
Arima(ts, order = c(2,1,2), seasonal = c(1,1,0))
Однако результаты становятся намного лучше после того, как я задаю модель как:
Arima(ts, order = c(2,1,2), seasonal = list (order = c(1,1,0), period=52))
В документации R говорится, что значение по умолчанию для периода равно объявленной частоте ts, которая равна 52.
Кто-нибудь знает, что здесь происходит?
С уважением, T Goosse