Мне нужно выполнить дискретное вейвлет-преобразование (DWT) в векторе чисел. Давайте подумаем о S & P 500 например. Теперь я хотел бы, чтобы мои данные имели недиадическую длину (то есть не 2 ^ J, где J - натуральное число), потому что я изучаю поведение временных рядов в определенном временном окне (например, 2005-2008).
Есть ли какой-нибудь пакет R, где я могу сделать DWT для недиадической длины данных? Я также могу использовать Python или Matlab. Я понимаю, что алгоритм Daubechies-Lagarias решил проблему длины моего вектора, не обязательно равную 2 ^ J, но в вычислительном отношении это не самый быстрый способ сделать DWT.
Можете ли вы дать мне совет? Спасибо!