Конечно, можно создать список определенного типа делегата, например, Action или Func, или любого другого. Поскольку анонимные делегаты могут быть преобразованы в любой тип делегата с совместимой подписью, вы можете создать список делегатов, если они имеют совместимые подписи.
Я не думаю, что создание списка делегатов с несколькими типами подписей было бы полезным, так как наличие неопределенной подписи очень затруднит вызов делегата. Вы должны быть в состоянии сделать это с отражением, хотя. В этом случае вы можете просто использовать список объектов.