Доверенное соединение - это то же самое, что и использование аутентификации Windows в SQL Server 2005. Аутентификация выполняется доменом, а авторизация обрабатывается SQL Server.
SQL Server также может использовать свои собственные имена входа, например, пользователя sa. Они оба аутентифицированы и авторизованы SQL Server. Они жизнеспособны, только если SQL Server запущен в режиме смешанной аутентификации.
В MSDN есть хорошая статья о выборе правильного режима аутентификации . Это хороший учебник.