Перейдите к искателю, найдите установочный файл dmg, щелкните правой кнопкой мыши и откройте. Вам будет предложено выполнить следующие шаги, как обычно.
У меня была такая же проблема. Oracle задокументировал решение. Вот ссылка: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/using-jdk-jre-macos-catalina-5781620.html