Вам не нужно использовать .xpath()
дважды:
links = response.xpath("//li/a/@data-val").extract()
# or
links = response.xpath("//li/a/@data-val").getall()
Также ниже не имеет смысла (может быть, вам нужно for link in links
?):
for links in links:
items['links'] = links
yield{
'links': links
}