Вам нужно перейти на страницу набора данных в веб-приложении Power BI Service, и вы должны увидеть ошибки учетных данных со ссылкой для ее исправления.
Если это база данных SQL Azure, это все, что нужно.
Если сервер локальный, вам также необходимо настроить шлюз и убедиться, что он работает.