Я пытаюсь рассчитать условную вероятность восходящего движения (цена идет вверх), учитывая, что предыдущее движение цены было вверх или вниз. Это основано на матрице переходов, полученной на следующей бумаге .
Необработанные данные о тиках по тикам выглядят так:
| Stock | V3 | V4 | V5 | V6 | date |
|-------|:--:|:-------:|:------:|:---:|:----------:|
| A | EQ | 9:07:41 | 115.95 | 100 | 2016/01/01 |
| A | EQ | 9:07:41 | 115.95 | 200 | 2016/01/01 |
| A | EQ | 9:07:42 | 116 | 200 | 2016/01/01 |
Мне нужно рассчитать вероятности, используя частотуТаблица. Требуемая вероятность равна Pr (цена (в транзакции-t) | цена (в транзакции-t-1), (в транзакции-t-2) .......)
Эта последовательность может варьироватьсяот 1 до 10.
Было бы замечательно, если бы кто-нибудь мог помочь мне представить логику того, как сформировать матрицу переходов, как показано на бумаге, для различных последовательностей, варьирующихся от 1 до 10. В документе показана последовательность длин2.