Параметр autofit armaOrder для rugarch - PullRequest
0 голосов
/ 10 октября 2019

Я пытаюсь создать модель garch, которая использует, например, прогнозирование будущей цены акций 10 н.д. (короткий период времени). Но для того, чтобы получить наилучший результат с наименьшим значением AIC, как (доступно) создать автоподбор armaOrder для параметра модели, вот код, который я использую:

#load data
beef <- na.omit(getSymbols("BEEF.JK", auto.assign = F, src = "yahoo"))

#subset data
beef.close <- tail(beef$BEEF.JK.Close, 22*12)
#create model parameter
modParamater <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder = c(1,1)), #optimum with lowest AIC value
                           distribution.model = "norm")
#create model
model <- ugarchfit(spec = modParamater, data = beef.close)
#create prediction
predicted <- ugarchboot(model, n.ahead = 22, method = c("Partial","Full")[1])

Спасибо.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...