Альтернативой, если вам действительно нужно реализовать интерфейс для сгенерированных вами типов прокси, является частичная классификация сгенерированного типа. Я считаю, что стандартные сгенерированные прокси-классы обычно помечаются как частичные и общедоступные.
public partial class GeneratedType : IMyGeneralInterface {}
Естественно, в конечном итоге вам все равно придется делиться своим интерфейсом с клиентской и серверной сборками, так что это не решит проблему совместимости, о которой говорилось в предыдущем ответе, и не будет сгенерирован бесплатно, но иногда это может быть полезно.
Я всегда предпочитаю хранить совместно используемые интерфейсы в отдельной сборке с интерфейсами любых серверных объектов, чтобы избежать совместного использования типов из службы в клиент (в противном случае я нахожу это непонятным).