Ну, есть несколько возможностей:
wx.lib.combotreebox.ComboTreeBox
wx.combo.OwnerDrawnComboBox
# possibly also:
wx.lib.popupctl
Вы также можете использовать кнопку (или некоторый элемент управления) для вызова PopupMenu. Это может сбить пользователя с толку, и вы можете столкнуться с проблемами при попытке правильно разместить всплывающее меню. Вообще говоря, я советую не быть слишком креативным при создании пользовательского интерфейса.
Вы видели демоверсию wxpython? Это хорошая витрина всех возможных виджетов. Вы можете получить его здесь: https://extras.wxpython.org/wxPython4/extras/