Следующее лямбда-выражение может использоваться как эквивалент вышеупомянутого SQL
db.students.GroupBy(a => new { a.CityID, a.CountryID })
.Select(a => new { a.Key, StudentID = a.Max(b => b.StudentID) })
.Select(a=> a.StudentID).ToList();
Объяснение: Сначала список сгруппирован по CityID и CountryID. Во-вторых, сгруппированные столбцы и Макс. StudentID выбран. В-третьих, только StudentID выбирается и преобразуется в список.