Скорее всего (потому что есть несколько вещей, которые могут быть неправильными), это потому, что учетная запись службы SQL Server не может записать корневую папку C: \. Попробуйте использовать другой путь / общий сетевой ресурс.
При использовании XP_CMDSHELL важно отметить, что вы больше не «пользователь», выполняющий переданную команду BCP. Когда вы передаете командную строку BCP в XP_CMDSHELL, в базовой ОС запускается новый сеанс / поток (вне обработки SQL Server). В этом новом сеансе используется аутентификация учетной записи, под которой работает SQL Server.
Именно этой другой учетной записи необходим доступ для записи в местоположение, в которое вы помещаете файл формата.
ДалееЕсли ваш SQL Server является сетевым SQL Server (а не SQL Server, запущенным на вашем рабочем столе), скорее всего, разрешения на запись в C: \ были заблокированы. Даже настольный компьютер может быть настроен ИТ-отделом для запрета записи в корневую папку C: \.
Просто попробуйте выполнить запись в другую папку, которой, как вы знаете, предоставлен доступ ко всем для записи.