К сожалению, многие не принимают многозначные параметры. У меня была похожая проблема с базой данных Oracle.
Вы можете попробовать поместить свой запрос в качестве ВЫРАЖЕНИЯ для набора данных QUERY, чтобы SSRS разбил ваш параметр на текст и отправил полученный результат в БД.
="Select mycolumn From Table where mycolumn in (" + Join(Parameters!parameter.Value, ",") + ")"
Если ваш параметр - текст, вам необходимо добавить одинарные кавычки:
="Select mycolumn From Table where mycolumn in ('" + Join(Parameters!parameter.Value, "','") + "')"