Я предполагаю, что эти 3 столбца взяты из одной и той же таблицы. Я создал ваши данные, чтобы проверить, работает ли мое решение. И это делает :)
create table table1 (column1 int, column2 nvarchar(1), column3 nvarchar(150))
insert into table1 values (1, 'A', 'Alpha')
, (1, 'b', 'beta')
, (1, 'b', 'gama')
, (2, 'A', 'delta')
, (2, 'b', 'ef')
, (2, 'b', 'gig')
SELECT
t1.column1
, t1.column2
, STUFF((SELECT ', ' + t2.column3
FROM table1 t2
WHERE t2.column1 = t1.column1
and t2.column2 = t1.column2
FOR XML PATH('')), 1, 1, '') as new_row
FROM table1 t1
GROUP BY t1.column1, t1.column2
ORDER BY 1