НЕТ, вы не можете создать клиент Azure Active Directory с помощью PowerShell. Я не думаю, что вам нужно будет создать Azure Active Directory. Он уже создан и управляется Microsoft. То, что вы создаете, является клиентом в Azure Active Directory.
Однако вы можете выполнить следующие действия с Powershell, если у вас есть Azure AD.