У меня есть данные о месячной доходности, и я хочу использовать пакет R PortfolioAnalytics для оптимизации портфеля.
Виньетка предлагает установить цель возврата следующим образом:
3.7 Ограничение целевого возврата Ограничение целевого возврата позволяет пользователю указать среднее целевое возвращение.
pspec <- add.constraint (portfolio = pspec, type = "return", return_target = 0.007) </p>
Меня попросили рассмотреть минимальный возврат в 3% за переходящий период12 месяцев. Должен ли этот целевой показатель возвращаться ежемесячно или уже в годовом исчислении?
Это то, что я пытался, т. Е. Преобразовать 3% в месячный целевой показатель:
ret_target <- 3%
x <- (1 + ret_target)^(1/12) - 1 # Convert annual to monthly target?
pspec <- add.constraint(portfolio = pspec, type = "return", return_target = x)
Но - это правильный подход если у вас есть скользящий 12-месячный барьер?