Чтобы избежать этой проблемы, вы всегда должны очищать сетку перед загрузкой новых данных
Dim dgv As DataGridView = YourDataGridHere
dgv.Columns.Clear()
dgv.Rows.Clear()
'Now you can populate them with new data
'dgv.Columns.Add("col1", "col1")
'dgv.Columns.Add("col2", "col2")
'dgv.Columns.Add("col3", "col3")
'dgv.Rows.Add("pippo", "pluto", "paperino")