Ошибка указывает, что URL-адрес ACS, отправляемый в запросе SAML, не соответствует тому, что настроено в Auth0.
Убедитесь, что в настройках дополнения SAML приложения Auth0 вы установили http://localhost:5601/api/security/v1/saml
в качестве URL-адреса ACS.