Лямбды неявно преобразуются в типы делегатов с правильной формой, но два типа делегатов одинаковой формы неявно преобразуются друг в друга. Просто сделайте вместо локальной переменной тип EventHandler.
EventHandler h = (o, ea) => { ... };
e += h;
...
e -= h;
(в случае, если это поможет:
Action<object, EventArgs> a = (o, ea) => { };
EventHandler e = a; // not allowed
EventHandler e2 = (o,ea) => a(o,ea); // ok
)