Если я не ошибаюсь, дерево решений может достичь максимальной глубины. В этом нет ничего плохого. Я бы даже сказал, что он обязательно будет. Пространство, в котором вы позволяете расти вашему дереву, пространство, которое будет занимать ваше дерево.
Масштабируется до случайного леса, опять же, в этом нет ничего плохого. Вы должны сосредоточиться на выборе правильного max_depth, потому что с теркой max_depth повышается риск перебора.
Попробуйте разные значения и сравните результаты своих тестовых данных.