Я довольно новичок в мире R и испытываю затруднения со следующей проблемой:
У меня есть фрейм данных из трех столбцов - даты, веса запасов и подверженность факторам - и, для каждой даты,Я хотел бы суммировать все веса акций каждой акции на основе назначенной им квинтильной группы доходности. Выходными данными будет вектор весов акций «строки (даты) x столбцов (квинтили 1-5 групп)».
Я получил это далеко:
quintiles <- quantile(secwgtexp$fac_exp, seq(0, 1, by=0.20), na.rm=TRUE)
bins <- cut(secwgtexp$fac_exp, quintiles, include.lowest=TRUE,
labels=c("20%", "40%", "60%", "80%", "100%"))
data.frame(X=secwgtexp$fac_exp, Bin=bins)
Однако я думаю, что квинтильные назначения выполняются на основе всего временного ряда значений запасов, и я хотел бы, чтобы назначение основывалось на дате. Я думал об использовании функции ddply для этого, но я получаю следующее:
Error in llply(.data = .data, .fun = .fun, ..., .progress = .progress, :
.fun is not a function.""
Как только я определил квинтильное назначение по дате, я буду работать над суммированием по квинтильному назначению по дате.
Любая помощь и понимание очень ценится.