На скриншоте вы видите, что префаб Aj уже содержит RigidBody и Capsule Collider, и, следовательно, вы можете применить все.
Если вы пытаетесь создать разные версии префаба, вы можете выбрать ваш префаб в сцене, щелкнуть правой кнопкой мыши -> полностью распаковать prfeab и заново создать префаб с новым именем.