В настоящее время я использую представление модели пространства состояний, где уравнение измерения имеет форму модели авторегрессии 2-го порядка. Моя цель - использовать метод оценки максимального правдоподобия для оценки коэффициентов модели авторегрессии. Однако я изо всех сил пытался соединить среднее и ковариацию с коэффициентами. Буду признателен за любую помощь или отправную точку.