Проблема связана с наличием пробелов в названиях стран для файла, который вы пытаетесь открыть. Попробуйте использовать разделитель минимум с двумя пробелами:
data = pd.read_csv(
"US Treasurys Holders.txt",
skipfooter=21,
engine="python",
sep="\s\s+",
skiprows=11,
names=names,
)
Что дает то, что я считаю правильным выводом (здесь подмножество из 5 столбцов х 5 строк):
Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019 Mar 2019
Japan 1130.8 1122.9 1101.0 1064.0 1078.1
China, Mainland 1110.3 1112.5 1110.2 1113.0 1120.5
United Kingdom 334.7 341.1 323.1 300.8 317.1
Brazil 309.9 311.7 305.7 306.7 311.7
Ireland 258.2 262.1 270.7 269.7 277.6