Это зависит от того, что вы пытаетесь поймать. Если вы просто хотите исключения C ++, посмотрите на настройку собственных обработчиков, используя set_unexpected или set_terminate . Если вам нужны все исключения Windows, вы используете SetUnhandledExceptionFilter , чтобы указать обработчик верхнего уровня.
Перехват всех исключений Windows должен в большинстве случаев также перехватывать все исключения C ++, но это не всегда так, поэтому лучше использовать оба подхода, чтобы поймать как можно больше. Существуют некоторые странности с последними ЭЛТ (см. this ), что может означать, что не все исключения будут обнаружены.