Я пытаюсь рассчитать 60-месячные бета-версии для большого набора данных, который имеет доходность акций и рыночную доходность. Мне нужно рассчитать 60-месячные ковариации каждой акции по рыночной доходности. Я хочу сгруппировать на основе PERMNO (идентифицирует каждую отдельную акцию) и затем рассчитать скользящие 60-месячные ковариации, но этот код продолжает давать ошибки, и я не уверен, что изменить
crsp4['covar'] = crsp4.groupby(['permno'])[['Mkt','ret']].rolling(60).cov()
сообщение об ошибке:
TypeError: несовместимый индекс вставленного столбца с индексом кадра