В пакете R "сезонный", как узнать, какие фильтры выбран автоматический алгоритм x11?

Question

Пакет R «сезонный» предоставляет интерфейс для программного обеспечения сезонной корректировки X13-ARIMA-SEATS.

Передав аргумент x11 = "" в функцию seas, алгоритм на основе одноименного фильтра имеет видused.

Согласно справочному руководству , при отсутствии явно определенных сезонных и трендовых фильтров, этот алгоритм выбирает их автоматически: фильтр тренда имеет значение «Для месячных рядов либо 9, либо-, 13- или 23-членное скользящее среднее Хендерсона ", в то время как для сезонного фильтра" ... программа выбирает, использовать ли скользящее среднее значение $ 3 \ times 3, 3 \ times 5 $ или $ 3 \ times 9 $ ".

Я не могу найти способ определить, какие фильтры были автоматически выбраны, и их вес. Я попробовал поиск в Интернете, прочитал очевидные разделы руководства, а также документацию и виньетка для «сезонного» пакета. Казалось многообещающим передать аргумент параметру x11.save, но несколько очевидных кандидатов, которые я пробовал ( например, d10, "окончательные сезонные факторы"), безусловно, не являются весами фильтра.

Итак. Как определить, какие сезонные и трендовые фильтры были автоматически выбраны, и их веса?

Answer 1

Эта информация содержится в результатах диагностики из прогона X13-ARIMA-SEATS, которые сохраняются в «файле сводки диагностики» с расширением .udg (см. Руководство по X13-ARIMA-SEATS руководство стр. 14).

Вектор символов udg объекта seas содержит эти диагностические результаты - 351 элемент в моем прогоне. Два представляющих интерес элемента называются sfmsr (последний сезонный фильтр, выбранный по коэффициенту скользящей сезонности, или msr, критерий) и finaltrendma (для фильтра Хендерсона по последнему тренду скользящего среднего).

Доступ к ним можно получить обычным способом, но «сезонный» пакет также предоставляет для этой цели вспомогательную функцию udg.