Не работает по той же причине, что Edit-and-Continue не работает с методами с лямбда-выражениями.
Это связано с тем, что хотя легко изменить IL метода во время выполнения (дополнительную информацию см. В разделе MethodRental), изменение метаданных сборки (для которых требуется создание замыкания) невозможно без его перезагрузки.
Если бы у C # не было абсолютно никаких побочных эффектов, это было бы теоретически возможно.