Quantmod ежемесячные доходы и класс объекта - PullRequest
Новая
       15

Quantmod ежемесячные доходы и класс объекта

0 голосов
/ 14 октября 2019

Я изучаю R в этом семестре и пытаюсь выполнить задание, но у меня возникли проблемы. Вот что задание просит меня сделать:

i. Загрузите ежедневные данные о ценах S & P500 и акции по вашему выбору за период с 01.01.1993 по 31.12.2013

ii. Вычислите ежемесячные доходы для S & P 500 и акций. Полезные советы

  • Вы можете использовать функцию monthReturn () из пакета Quantmod (использовать скорректированную цену закрытия из информационного кадра цены акции)

iii. Построить итоговую статистику, гистограмму, корреляционную матрицу возвращаемого ряда

Хорошо, я подумал, что это было очень просто, и вот что у меня есть: 

getSymbols("SPY",from="1993-01-01", to="2013-12-31")
getSymbols("AAPL",from="1993-01-01", to="2013-12-31")

monthlyReturn(SPY)
monthlyReturn(AAPL)

Моя проблема в том, что класскаждая акция - это «хз», «зоопарк», и поэтому, когда я пытаюсь построить статистику, гистограмму и корреляцию, я получаю ошибки. Я, должно быть, неправильно понимаю часть 2, потому что она ссылается на фрейм данных. Может ли кто-нибудь указать мне правильное направление?

...